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张茂军

2020年05月21日 10:12  点击:[]

基本信息                                                     4C133

张茂军,博士,博士后,教授,硕士生导师, 博士生导师(双一流大学兼职)。

联系方式:zhang1977108@sina.com.


教书育人


1.教学课程

[1]本科生:《证券投资学》、《计量经济学》、《金融工程专业导论》

[2]研究生:《投资学》、《专业学位论文写作》、《金融风险管理》

2.研究生招收信息

[1]学术型:管理科学与工程(金融工程方向)

[2]专业型:金融(金融风险管理方向)、工商管理(企业投融资管理方向)

3.产学研与竞赛

[1]教育部产学研项目:金融科技模拟实验室

[2]学校本科生创业创新导师班、全国数学建模竞赛、全国金融科技竞赛


科研研究


1.研究领域

企业投融资管理、金融市场风险管理、绿色金融

2.主持项目

[1]国家自然科学基金:基于机器学习方法的企业债券违约的智能预警研究,主持

[2]国家自然科学基金:违约传染视角下的公司债券定价研究,主持。

[3]国家自然科学基金:交易对手违约视角下的一篮子信用违约互换定价研究,主持。

[4]国家自然科学基金:基于区块链的绿色供应链金融的定价策略与协调机制,第一参与。

[5]国家自然科学基金:直觉模糊非合作博弈理论及在电子商务市场竞争问题中的应用研究,第一参与。

[6]国家自然科学基金:关于均衡约束均衡问题的理论与算法研究,第一参与。

[7]中国博士后基金: 信用违约互换定价研究,主持。

3.期刊论文

[1]Predicting Financial Distress Using a MIDAS Hazard Model: Evidence from Listed Companies in China,Emerging Markets Finance and Trade, 2023.

[2]The effects of quantitative easing on Bitcoin prices.Finance Research Letters,2023.

[3]Dynamic Effects of Climate Policy Uncertainty on Green Bond Volatility: An Empirical Investigation Based on TVP-VAR Models.Sustainability, 2023.

[4]A preemptive goal programming for multi-objective cooperative games: an application to multi-objective linear production.International Transactions in Operational Research,2022.

[5]A noise-resilient online learning algorithm with ramp loss for ordinal regression,Intelligent Data Analysis, 2022.

[6]Economic policy uncertainty and volatility of treasury futures.Review of Derivatives Research.

[7]A numerical optimization pesudo-algorithm for two-player zero-sum stochastic games.Applied Economics, 2021.

[8]The Volatility of High-Yield Bonds Using Mixed Data Sampling Methods,Computers, Materials & Continua,2019.

[9]A three-terms Polak-Ribiere-Polyak conjugate gradientalgorithm for large-scale nonlinear equations,Journal of Computational and Applied Mathematics,2015.

[10]Forecasting the yield of Chinese corporate bonds.Int. J. Computational Science and Engineering, 2020.

[11]基于动态Nelson-Siegel模型的国债收益率曲线预测[J].经济论坛,2022.

[12]基于区块链技术下两条竞争供应链的策略选择[J].系统科学与数学,2023.

[13]基于决策树的量化交易择时策略[J].系统工程,2022.

[14]具有联盟优先关系的模糊合作博弈的目标规划求解模型[J].中国管理科学,2022.

[15]带有订单转保理的供应链金融的收益共享博弈模型[J].控制与决策,2023.

[16]金融科技、监管政策与P2P平台风险——基于信用风险和流动性风险视角[J].金融与经济,2021.

[17]银行间与交易所国债市场的信息溢出效应研究[J].运筹与管理,2021.

[18]云服务供应链多人合作与技术创新决策的两型博弈模型[J].系统工程理论与实践,2021.

[19]基于个人超出值的区间值合作博弈新的求解模型[J].控制与决策,2020.

[20]兼具债转股和债务减记特征的或有可转债及其定价[J].系统管理学报,2020,.

[21]基于Aalen可加模型的中国上市公司ST预测[J].系统管理学报,2019.

[22]信息传导的跨市场行为研究——基于国债期货与现货的溢出效应[J].金融与经济,2019.

[23]美国股票市场和债券市场的交叉相关性及其多重分形特征[J].系统工程,2018,.

[24]中国商品期货风险溢价的实证检验[J].运筹与管理.2017,

[25]基于便利收益的商品期货套期保值策略研究[J].运筹与管理,2016.

[26]基于损失厌恶的基金管理者的投资决策模型[J].管理工程学报,2014.

[27]沪深300股指期货上市对现货市场连续波动和跳跃波动的影响[J].中国管理科学,2014.

[28]基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型[J].系统工程理论与实践,2013.

[29]损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型[J].系统工程学报,2012.

[30]环境动态性、战略资产与债务融资[J].系统工程理论与实践,2010.

4.出版专著

[1]中国公司债及其定价研究.中国统计出版社,2016.

[2]多元时间序列及金融应用(译著).机械工业出版社,2016.

[3]R并行编程实战/(译著).机械工业出版社,2018.

[4]金融工程理论及其应用.大连理工大学出版社,2010.

[5]金融学实验教程.东北财经大学出版社,2017


社会服务


1.评审专家:国家自然科学基金、国家社科基金、教育部研究生学位论文。

2.期刊审稿:《Journal of Fixed Income》、《Climate Policy》、《Finance Research Letters》《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》等。

3.学术协会:中国双法数量金融与保险分会理事


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